Envelopes Trading por Suniiel A Mangwani Vamos usar alguns indicadores básicos de uma maneira diferente para tentar obter uma entrada precisa em um comércio. O que vamos mostrar aqui é o uso de envelopes, que formam bandas comerciais. As bandas comerciais em particular que vamos usar serão baseadas em médias móveis exponenciais. Isso nos ajudará a formar um método para o comércio. Esta é basicamente uma estratégia intraday, que funciona bem no tempo 10min / 15min. Envelopes são usados para indicar a faixa de negociação de um determinado mercado acima e abaixo de um preço médio. Basicamente, os envelopes de média móvel ou as faixas de negociação são calculados tomando uma média móvel e calculando as faixas de negociação superior e inferior como uma percentagem fixa acima e abaixo da média móvel respectivamente. Estes são considerados para sugerir condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. O pressuposto é que, o preço não deve desviar-se da média do elemento de preço subjacente (alto ou baixo) pela percentagem utilizada. Eles diferem das bandas de Bollinger, já que as Bandas de Bollinger colocam linhas de limite com base no desvio padrão, enquanto que os envelopes colocam linhas em pontos percentuais fixos acima e abaixo de uma linha de média móvel. Os limites superior e inferior especificam os pontos de entrada e saída para os comerciantes. Mas, em vez de usá-los para indicar condições de sobrecompra ou de sobrevenda, tentaremos criar uma faixa de negociação restrita e basear as regras desse método nessa faixa estreita. Vamos manter nossas configurações para as Bandas de Negociação como (40, 0.30) Isso significa que você tem uma faixa de duas médias móveis de 40, com uma porcentagem fixa de 0,30 acima e abaixo. Em seguida, usamos outra média móvel exponencial com uma definição de 15. A média móvel adicional é para ajudar a identificar quando o mercado está começando a tendência. A primeira regra é - não entrar em um comércio quando o preço está dentro da faixa. Um comércio é sinalizado apenas quando o preço se move fora da banda. A política geral é ir muito tempo quando o preço está acima da faixa, e ir curto quando o preço está abaixo da faixa. A segunda regra é para a confirmação - não comércio quando a média móvel exponencial 15 é plana. Apenas comércio quando a média móvel exponencial 15 começa a subir ou a cair na direção do comércio. Este método mantém você fora do mercado quando há consolidação, o que significa mais chances de obter whipsawed. A tabela abaixo, mostra claramente que o preço estava dentro da banda para a primeira parte do gráfico e entrar em um comércio aqui teria você whipsawed. De fato, o EUR / USD estava em uma grande tendência de alta nos gráficos diários neste momento e este método nos deu um ponto preciso para entrar no comércio em um menor prazo. A linha vermelha é onde o mercado estava em consolidação. O mercado então começou a subir ligeiramente ea 15 média móvel exponencial também começou a subir - esta é a criação. Mesmo que o mercado foi criado para um comércio, o jogo seguro foi esperar por 15 média móvel exponencial para começar a tendência e para o preço a ser bem acima das bandas. O mercado então puxou para trás formando resistência. Esta área de resistência é o que estamos procurando. Uma ruptura da resistência é a confirmação final de que temos um comércio de alta probabilidade. A entrada é feita em uma violação da resistência anterior com uma parada inicial logo abaixo da área de suporte que se formou. Suniiel A Mangwani Atenciosamente Mark McRae As informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou instrumento financeiro. Nós não e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia o nosso aviso legal. Para imprimir ou salvar uma cópia desta lição em formato PDF, basta clicar no link PRINT. Isso abrirá a lição em um formato PDF que, você pode então IMPRIMIR. Se você não estiver familiarizado com o PDF ou não tiver uma cópia gratuita do Arobat Reader, consulte as instruções. Envelope Médio de Movimentação Você pode ver no gráfico sob a forma de duas linhas: a linha inferior é a média móvel deslocada para baixo enquanto a linha superior é o movimento Média deslocada para cima. Além disso, o Envelope de média móvel demonstra um intervalo da discrepância de preços da média móvel. O indicador consiste em três linhas: A linha superior. Onde K - por cento do preço em que a média móvel deslocou para cima A linha de fundo. Onde N - percentual em que a média móvel deslocou para baixo. Moving Average Envelopes consistem de 2 médias móveis, que são calculados como simples, exponencial, etc Uma das médias móveis desloca para cima. A outra média móvel desloca para baixo para a certa percentagem, que é conhecido como um fator de envelope. Em alguns casos, eles também retratam a 3ª linha, a média móvel central da qual há um deslocamento. Por exemplo, 2 envelope de médias móveis se parecerá com duas linhas: a primeira média móvel deslocada em 2 para cima, a segunda média móvel deslocada em 2 para baixo. Sabe-se que o envelope determina as bordas - tanto inferior quanto superior - do movimento normal dos preços do par de moedas. Há um certo princípio de usar: depois de algumas mudanças, o preço normalmente retorna à tendência básica, que é a média móvel central. Está relacionado com isso, quanto mais o preço difere da tendência básica, mais comerciantes fixam lucro, retornando o preço em um canal normal. Existem mais bordas de tiras a serem escolhidas se o mercado analisado é inconstante. Envelopes usam várias ferramentas, tais como: Você deve usar tiras quebrar como identificadores de desenvolvimento de turno. Em alguns casos, Envelopes com média móvel são usados como filtros. Você deve usar a linha superior como uma linha de resistência, e inferior como uma linha de apoio após a seleção cuidadosa de fatores de deslocamento Tactics conectado a ele. Compra no fundo e venda na linha superior. É por isso que quando você compra, por exemplo, quando o preço da moeda em primeiro lugar tem atravessado a média móvel para cima e, em seguida, a faixa superior de um envelope. Faça o oposto quando você venda. Quando no início o preço cruzou a média móvel de cima para baixo, e então a tira inferior de um envelope. Tal comportamento torna menos as chances de obter sinais falsos. No entanto, se as tendências atuais do sinal direito atua mais tarde, eo comerciante perde uma parte da mudança de tendência, que é o mesmo ou mais do que um fator envelopes. No entanto, existem algumas falhas nesta ferramenta. Por exemplo, os envelopes da média móvel são atrasados assim como todo o indicador construído na base de médias móveis. Os envelopes de Moving Average não podem ser fornecidos sob inconstância contínua como, digamos, Bandas de Bollinger. Importante: primeiro você deve testar seu trabalho para a conta de demonstração ou testar como estratégia de negociação e, em seguida, usar quaisquer indicadores em contas reais. Mesmo o indicador mais eficiente quando usado incorretamente, fornece uma série de sinais falsos e, no final, durante o comércio pode causar grandes perdas. Envelopes Média Envolvente Média Móvel Envelopes Introdução A média móvel Envelopes são envelopes baseados em percentuais definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que acompanham a ação dos preços. Com uma média móvel como base, Envelopes de média móvel podem ser usados como um indicador de tendência seguinte. No entanto, este indicador não se limita a apenas tendência seguinte. Os envelopes também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. O Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial. Medias móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais põem mais peso em preços recentes e têm menos lag. Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com envelope 2,5 mostraria as duas linhas a seguir: O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movimentam paralelamente ao SMA de 20 dias. Eles permanecem uma constante 2,5 acima e abaixo da média móvel. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um impulso acima do envelope superior mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel como sua fundação, Moving Average Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador. Tal como acontece com médias móveis, os envelopes vão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após uma quebra de envelope e os preços se movem para uma faixa de negociação. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins de negociação. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobre-venda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes de média móvel dependem de seus objetivos de negociação / investimento e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros. Bollinger Bands e Keltner Canais têm construído em mecanismos que automaticamente se ajustam a uma volatilidade security039s. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os Canais Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a largura do canal. Estes ajustes automaticamente para a volatilidade. Chartists deve independentemente conta para a volatilidade ao definir o Moving Average Envelopes. Títulos com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preço. Títulos com baixa volatilidade podem usar faixas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros corretos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns Envelopes Móveis diferentes e comparar. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com três Envelopes de média móvel com base no SMA de 20 dias. Os 2,5 envelopes (vermelho) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito grande. Um comerciante de médio prazo pode usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar os envelopes 2.5. Índices de ações e ETFs exigem envelopes mais apertados porque eles são tipicamente menos voláteis do que ações individuais. O gráfico da Alcoa tem os mesmos Envelopes de Média Móvel do gráfico SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volátil. Identificação de tendências Média móvel Os envelopes podem ser usados para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida. O truque, como sempre, é escolher os parâmetros corretos. Isso requer prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra a Dow Chemical (DOW) com os Envelopes de Média Móvel (20,10). Os preços de fechamento são usados porque as médias móveis são calculadas com preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday alto e baixo. Observe como o DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou se movendo acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra uma força extraordinária. Observe também que o Moving Average Envelopes apareceu e seguiu o avanço. Após um movimento de 14 para 23, o estoque foi claramente overbought. No entanto, esse movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência estendida. Com o DOW se tornando sobre-comprado logo após estabelecer sua tendência de alta, era hora de esperar por uma retirada jogável. Os comerciantes podem olhar para pullbacks com análise de gráfico básico ou com indicadores. Os pullbacks vêm frequentemente na forma de bandeiras ou de cunhas de queda. DOW formou uma imagem perfeita caindo bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira formada no final de outubro com uma fuga em novembro. Depois da onda de novembro, o estoque recuou com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) é mostrado na janela de indicador. Movimentos abaixo de -100 mostram leituras de sobrevendido. Quando a tendência maior está acima, as leituras do oversold podem ser usadas identificar pullbacks para melhorar o perfil do risco-recompensa para um comércio. Momentum vira bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo (linhas pontilhadas verde). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode prenunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra a International Game Tech (IGT) quebrando abaixo do envelope de 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Como o estoque estava bastante sobrevendido após este declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise de preços básicos ou outro indicador de momentum para identificar os rejeitos. A janela do indicador mostra que o oscilador estocástico está sendo usado para identificar rejeições de sobrecompra. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os cartistas podem então procurar um sinal gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas a vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao oscilador de preços Antes de avançar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena salientar que os envelopes de média móvel são semelhantes ao oscilador de preço por cento (PPO). Envolvente Médio Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma determinada porcentagem acima de uma determinada média móvel. O PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao fechamento. 20-período Exponencial Moving Average Envelopes refletem as mesmas informações. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram fixadas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2,5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2,5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreamento laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. O PPO utiliza médias móveis exponenciais, pelo que deve ser comparado com Envelopes Móveis Média usando EMAs, não SMAs. Overbought / Oversold Medir overbought e condições oversold é complicado. Os títulos podem tornar-se sobre-comprados e permanecer sobre-comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os títulos podem se tornar sobre-vendidos e permanecer sobre-vendidos em uma forte tendência de baixa. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente se movem acima do envelope superior e continuam acima dessa linha. Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobre-comprado, mas é um sinal de força para permanecer sobre-comprado. O contrário é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e de sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se aplana. O gráfico para Nokia tem tudo. As linhas cor-de-rosa representam os Envelopes de Média Móvel (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbought como uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação de preço ficou intermitente de junho a abril, que é o cenário perfeito para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de super-compra em setembro e meados de março anunciaram inversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro anteciparam avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobrevendida quando uma forte tendência de baixa surge. As condições de sobre-compra e sobrevenda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompra. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte de gráfico. Chartist também pode procurar padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Moving Average Envelopes são utilizados principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar sobre-comprado e condições de sobrevenda. Após um período de consolidação, uma quebra de envelope forte pode sinalizar o início de uma tendência estendida. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem girar para indicadores do impulso e outras técnicas identificar leitores oversold e pullbacks dentro dessa tendência. Condições de sobrecompra e saltos podem ser usados como oportunidades de vendas dentro de uma tendência de baixa maior. Na ausência de forte tendência, o Moving Average Envelopes pode ser usado como o oscilador de preço por cento. Move-se acima das leituras superiores de sobre-compra do sinal de envelope, enquanto se move abaixo das leituras de sobrevenda do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura sobre-comprada e oversold. Padrões de reversão e de reversão podem ser usados para corroborar as leituras de sobrecompra. Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados para afirmar condições de sobrevenda. SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. Os EMA Envelopes baseiam-se numa média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após quebra acima Upper Envelope: Esta varredura procura por ações que quebrou acima de sua superior exponencial Moving Average Envelope (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de média móvel menor (50,10) vinte dias atrás para confirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Estudo adicional Tendência Trading para uma vida Thomas Carr
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