A Média Móvel De Sinais De Compra E Venda

Médias Móveis Esta página é sobre a Média Móvel Simples, a mais comum e popular das médias móveis. Se você estiver interessado em outras versões da média móvel, selecione os links abaixo: Média Móvel Simples A Média Móvel Simples é, sem dúvida, a ferramenta de análise técnica mais utilizada pelos comerciantes. A Média Móvel Simples (SMA) é freqüentemente usada para identificar a direção da tendência. Mas pode ser usado para gerar potencial de compra e venda de sinais. O SMA é uma média, ou em termos estatísticos - a média. Um exemplo de uma Média Móvel Simples é apresentado abaixo: Os preços para os últimos 5 dias foram 25, 28, 26, 24, 25. A média seria (2528262627) / 5 26,4. Portanto, a linha SMA abaixo dos últimos dias preço de 27 seria de 26,4. Neste caso, uma vez que os preços geralmente estão se movendo mais alto, a linha SMA de 26,4 poderia estar agindo como suporte (veja: Support amp Resistance). O gráfico abaixo do fundo negociado Dow Jones Industrial Average (DIA) mostra uma Média Simples de Movimento de 20 dias atuando como suporte para os preços. Média Móvel Agindo como Suporte - Sinal de Compra Potencial Quando o preço está em uma tendência de alta e, posteriormente, a média móvel está em uma tendência de alta ea média móvel foi testada por preço e preço tem saltado fora da média móvel algumas vezes Média está servindo como uma linha de apoio), então um comerciante pode comprar nos pullbacks próximos de volta para a média móvel simples. Uma Média Móvel Simples pode servir como uma linha de resistência como o gráfico do DIA mostra: Média Móvel Atuando como Resistência - Sinal de Venda Potencial Em momentos em que o preço está em uma tendência de baixa ea média móvel também está em uma tendência de baixa e os testes de preço O SMA acima e é rejeitado algumas vezes consecutivas (ou seja, a média móvel está servindo como uma linha de resistência), então um comerciante pode vender no próximo rali até a média móvel simples. Os exemplos acima foram apenas usando uma média móvel simples, no entanto, os comerciantes costumam usar duas ou até três médias móveis simples. As vantagens potenciais de usar mais de uma Média Móvel Simples são discutidas na próxima página. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja a isenção de responsabilidade completa. Médias de Moto: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Q: Os investidores costumam se referir a médias móveis, como a média móvel de 200 dias. Por que a média móvel muda tanto e por que é diferente de acordo com diferentes sites A: A média móvel de 200 dias é apenas o mais recente dos muitos indicadores do mercado de ações para obter atenção do mainstream. Alguns anos atrás, à medida que a volatilidade do mercado aumentava, o índice de volatilidade ou VIX, medidor de medo que mede como os investidores são nervosos, pegou. O VIX passou de um indicador seguido principalmente por comerciantes para um vigiado por muitos investidores. Você pode ler mais aqui sobre o VIX. A média móvel de 200 dias é baseada em um histórico de preços de ações. Tais indicadores são chamados de indicadores técnicos porque eles são baseados na atividade de negociação e não nos fundamentos de uma empresa, como receitas e ganhos. A média móvel de 200 dias está sendo mais acompanhada, talvez, porque tem sido um guia útil no passado. Funciona assim: Quando os estoques sobem acima de sua média móvel de 200 dias, o pensamento vai, isso é um bom sinal e significa que você deve estar comprando. Quando os preços das ações caem abaixo de sua média de 200 dias, isso é um aviso gigante Olhe para fora abaixo, e você deve vender. A média móvel de 200 dias foi especialmente útil durante a recente volatilidade dos mercados, como você pode ler aqui. Agora que você entende por que você deve se preocupar com a média de 200 dias, você pode querer saber como é calculado. É um cálculo bastante simples. Você leva um investimento fechando valores cada dia para 200 dias de negociação, adicioná-los e dividir por 200. Isso é chamado de simples média móvel, ou SMA. Para responder a sua pergunta, o valor da média móvel de 200 dias é sempre baseado nos 200 dias mais recentes, então ele vai mudar diariamente 8212 thats a parte móvel. O último preço de fechamento de investimentos será adicionado ao cálculo enquanto o preço de fechamento mais antigo será removido. Existem maneiras mais elaboradas de calcular a média móvel de 200 dias. Alguns calculá-lo usando o preço médio ou factoring em preços altos e baixos durante o dia. Alguns sites, incluindo USATODAY, também fornecem a chamada média móvel exponencial, ou EMA. Com o EMA, os preços recentes são dados mais peso no cálculo médio. Mas realmente, a beleza da média móvel de 200 dias é a sua simplicidade, e eu não vejo nenhuma razão para mexer com isso. O fato que você está vendo valores diferentes para a média movente de 200 dias de Web site diferentes provem provavelmente de diferenças no cálculo ou no sincronismo. Você quererá prestar a atenção próxima à maneira que o local calcula a média. Eu não posso falar para outros sites. Mas eu posso pedir que você obtenha a média móvel simples de 200 dias da USATODAY. Basta digitar o nome ou símbolo do ticker de qualquer estoque ou índice de mercado em uma caixa Get a Quote em money. usatoday e clique no botão Go. Em seguida, clique na guia Gráficos. Escolha SMA na caixa suspensa Média móvel no lado direito da página e, em seguida, insira 200 na caixa ao lado dele. Clique no botão Desenhar gráfico. Você verá uma representação gráfica da média móvel de 200 dias para seu estoque ou índice. Se você estiver interessado, você pode obter o EMA, também. Matt Krantz é um repórter de mercados financeiros no USA TODAY e autor de Investing Online para Dummies e Análise Fundamental para Dummies. Ele responde a uma pergunta de leitor diferente todos os dias da semana em sua coluna Ask Matt no money. usatoday. Para enviar uma pergunta, mande um e-mail para mkrantzusatoday. Clique aqui para ver as colunas anteriores do Ask Matt. A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre que tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias médias também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode agir como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, como mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que o preço salta acima fora dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao seguinte, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte comercial comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isto foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais a longo prazo é um sinal da compra porque indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo é um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento de morte / morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a sustentação do MA / resistência e sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação de preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando vários sinais de inversão de tendência / comércio. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadear múltiplos (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de forte tendência, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica dados de preço, suavizando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Use uma média móvel exponencial para determinar pontos de compra e venda para comprar pontos de compra e venda. Vários ETFs. Da mesma forma, muitos profissionais de investimento adotaram estratégias semelhantes para se adaptarem aos mercados mais assustadores e voláteis de hoje. Nos parágrafos seguintes, vamos dar uma olhada em profundidade o que a média móvel realmente é. A Investopedia define a média móvel simples como um indicador freqüentemente utilizado na análise técnica mostrando o valor médio de um preço de títulos durante um período definido. Assim, a média móvel de 200 dias seria o preço médio de um título nos últimos 200 dias. Bem simples. Uma desvantagem desta medida simples é que ela não reage bem a movimentos de mercado dramáticos, diz Mack Courter em uma recente publicação do Journal of Indexes. De acordo com Robert D. Edwards e John Magee, co-autores da Análise Técnica de Stock Trends. Quanto mais suave for a curva (ciclo mais longo), mais inibida é responder a recentes mudanças importantes de tendência. É por isso que um spin mais sofisticado na média móvel se tornou popular: a média móvel exponencial (EMA). Isto essencialmente dá mais peso aos preços recentes, permitindo assim que o indicador reaja mais rapidamente às flutuações de preços. 200 dias EMA estratégia comprar quando o preço quebra a EMA e vender quando o preço cai abaixo da EMA. Durante um longo período de tempo, a vantagem da EMA de 200 dias é clara que reduz a volatilidade anual sem reduzir os ganhos. De 1971 a 2009, o EMA de 200 dias no SampP 500 teria reduzido a volatilidade em 26 por ano quando comparado com uma estratégia de compra e retenção e teria devolvido 6,68 por ano uma estratégia de compra e retenção teria retornado 6,62 anualmente. Durante um mercado de urso, as vantagens se tornam ainda mais pronunciadas. De 1973-74, 2000-02 e 2008, uma estratégia de buy-and-hold sobre o SampP 500 teria resultado em perdas anualizadas de 48,20, 49,15 e 56,78, respectivamente. A EMA de 200 dias teria resultado em um declínio de apenas 10,40, 11,30 e 15,60, respectivamente. Estratégia de 50 dias EMA comprar quando o preço quebra a EMA e vender quando o preço cai abaixo da EMA. De 1971 a 2009, a EMA de 50 dias teria retornado significativamente menos do que uma estratégia de compra e retenção no SampP 500, retornando apenas 5,39 por ano. No entanto, como a EMA de 200 dias, teria reduzido significativamente a volatilidade. Ao olhar para os três períodos de mercado de urso mencionados acima, o EMA de 50 dias teria protegido um investidor muito semelhante ao EMA de 200 dias, perdendo apenas 7,00, 31,80 e 15,20, respectivamente. 50/200-dia EMA Crossover estratégia comprar quando o EMA de 50 dias quebra o EMA de 200 dias e vender quando cai abaixo do EMA de 200 dias. Usando esta abordagem teria devolvido 7.02 por ano durante 1971-2009 com 33 menos volatilidade do que uma abordagem buy-and-hold para o SampP 500. Olhando para os mercados de urso mencionados acima, o EMA de 50/200 dias teria custado investidores 15.30 , 8,50 e 11,20, respectivamente. Os números são um pouco comparáveis ​​às outras duas estratégias e muito melhor do que uma estratégia de compra e retenção. Em geral, o EMA de 50/200 dias teve o menor número de sinais incorretos. Em conclusão, usar qualquer uma das três estratégias acima pode ajudar a reduzir o risco de carteira sem sacrificar muito ou, em alguns casos, quaisquer ganhos, quando comparado a uma estratégia de compra e retenção no mesmo índice. Clique para ampliar Sumin Kim contribuiu para este artigo. Leia o artigo completo